老师好！ 我们的一个跟踪美国纳指走势的模型出现下单乌龙，模型的信号本来只应该成交一手空单，却在前后1秒的时间里，分2次每次一手下了2次空单，然后马上又平掉了1手，请问老师这是怎么回事？如何避免？谢谢！ 我的运行模式及设置如下： 1.图表程序化，30个窗口，10个品种，每个品种3个策略，交易外盘5个外汇，5个期货品种 2.每个品种3个策略，两个策略工作在5秒下，一个策略在一分钟K线下。策略中应用到的指标都从自定义数据中提取。考虑到自定义数据可能有闪烁，采用了持仓同步检测。持仓同步检测时间为70秒。 3.程序化交易模式采用固定时间间隔，15秒扫描一次； 4.在程序化交易开平仓单设置中，设置未成交单4秒后不成交就自动撤单。 5.系统的盘中延迟刷新为5000毫秒，持仓刷新为2000毫秒。 我的设置思路是：每5秒扫描一次数据，连续扫描3次耗时15秒，15秒后开始检测信号并执行，如果4秒钟后检测到未成交单就自动撤单。同时每隔70秒检测同步一次，若有不同步的单子，就自动同步。 请老师帮我分析一下，以上的设计思路有没有问题？谢谢！ |