标题：每年更换测试股票，如何进行长周期的合并测试？

1楼

忘记天黑 发表于：2016/1/11 16:55:54

我的策略需要每年多次更换股票品种，如何实现5年甚至10年的回测，需要资金曲线在一张图中显示。谢谢！

2楼

wenarm 发表于：2016/1/11 17:09:23

你的意思是想回测，例如2010年是a品种，2011年是b品种。。。。然后将这几个时间段的不同品种的资金曲线显示在一个图中？

[此贴子已经被作者于2016/1/11 17:09:39编辑过]

3楼

忘记天黑 发表于：2016/1/12 13:49:53

是的，请问如何操作比较好啊？

4楼

wenarm 发表于：2016/1/12 14:05:51

你可以尝试使用代码实现。

在回测时，添加自己的品种aaa,bbbb,cccc.类似下面，以品种名称和日期作为判断以及

if STKLABEL='aaa' and DATE>1101231 AND DATE<1091231 then begin
aaa品种的操作。

end;
if STKLABEL='bbb' and DATE>1101231 AND DATE<1091231 then begin

bbb品种的操作。
end;

5楼

忘记天黑 发表于：2016/1/12 14:31:15

感谢版主，目前我策略中也是加入了类似的代码。

但有个问题就是，比如我11年买入10个股票，12年换了另外10只股票，其中有重复的情况，如果我每个品种固定投入10万，那么在回测曲线的资金初始值就不是200万，而是扣除重复股票后的数据。

我的想法是，11年买入10个股票，每个投入10万。到了12年，卖出11年的组合，买入12年的组合并按照11年的资产结余来买入12年的组合。有办法实现么？

以下是引用wenarm在2016/1/12 14:05:51的发言：

你可以尝试使用代码实现。

在回测时，添加自己的品种aaa,bbbb,cccc.类似下面，以品种名称和日期作为判断以及

if STKLABEL='aaa' and DATE>1101231 AND DATE<1091231 then begin
aaa品种的操作。

end;
if STKLABEL='bbb' and DATE>1101231 AND DATE<1091231 then begin

bbb品种的操作。
end;

6楼

wenarm 发表于：2016/1/12 14:43:17

那你指定一个时间点作为条件清空仓位，然后再买入不就可以。

7楼

忘记天黑 发表于：2016/1/12 15:43:10

以下是引用wenarm在2016/1/12 14:43:17的发言：
那你指定一个时间点作为条件清空仓位，然后再买入不就可以。

已经有了到时间后卖出条件了，但是每个品种投入的初始资金依然是不会变化的。也就是说，到了12年，10个股票，如果有和11年有重复的，就不再投入资金。

这样下来，资金曲线的初始资金就是 11年10只+12年10只扣掉重复的，介于100万到200万之间。我希望的是11年投入10只总资金100万后，回测出来的初始资金就是这个100万。

8楼

yukizzc 发表于：2016/1/12 15:47:10

没有办法，多品种测试资金是分别投入

无法共用资金

9楼

忘记天黑 发表于：2016/1/12 16:11:22

以下是引用yukizzc在2016/1/12 15:47:10的发言：

没有办法，多品种测试资金是分别投入

无法共用资金

好吧。。。

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