2016年股指交易时间改为0930-1500了,之前计算机本地有数据,K线显示还是0915-1515,但今天把本地数据删除重新补数据后,发现2010-2015年的5分钟K线也都只显示0930-1500.
更大的问题是,我用5分钟复权数据去回测日内策略,发现开平仓时间仍然有时候是1505、1510之类的,回测曲线与图表上不符。是不是有部分数据图表不显示,但回测时仍会算?
请金字塔对股指数据时间问题做个说明,我希望图表与回测的结果一致,否则不知该信哪个。
[此贴子已经被作者于2016/1/4 13:52:49编辑过]
金字塔是64位的3.71,beta版没敢升级。
测试的是IF00的5分钟数据,重启金字塔没有改善。
有提示,我之前都习惯性地关了。我再用beta版试试。
已经换了3.80beta3,还是有问题。
首先,原策略里用到BARSLAST(date>ref(date,1)),这个会导致开平仓在093000-150000之外,换成BARSLAST(TIME=093500)解决。
其次,图表里的ASSET显示的结果,与专业版回测报告中的结果明显不同,这个是最严重的问题。
[此贴子已经被作者于2016/1/4 14:40:21编辑过]
细看之下发现问题特别严重,连开仓的时间都不一样,能相差几天。
日内交易无非当日开当日平,很多时候一天都不开,回测结果与图表结果的开仓日期都不一样。