标题：请教后台实际程序化交易中加减仓的指令这么写对不对？

//日K线交易系统

TBUY(CROSS(M1,M2) AND HOLDING=0,1,CLOSE);//开多仓1手

TBUY(CROSS(M1,M3) AND HOLDING=1,1,CLOSE);//加多仓1手

TSELL(CROSS(M3,M1) AND HOLDING>0，1，CLOSE);//减多仓1手

TSELL(CROSS(M2,M1) AND HOLDING>0,0,CLOSE);//平最后1手多仓

 

另两个小问题：

1、CLOSE这个函数在后台真实交易程序中这样表示对不对？因为我的想法是只要日内盘中市价满足开平仓条件就执行。

2、另如果我不想日内盘中频繁的出现信号而执行，只想让每日15：00收盘前的14：55分那个时间的M1\M2\M3\COLSE来判断是否满足开平仓条件(即相当于快要收盘时才决定是否开平仓）时，这个M1\M2\M3\CLOSE应该怎么表示？

在所有的条件中，加个时间控制“ and CURRENTTIME>145500”

如

TBUY(CROSS(M1,M2) AND HOLDING=0 and CURRENTTIME>145500,1,MKT);//开多仓1手

HOLDING 应该改成 THOLDING

那么，请问上面我表示的加减仓函数表达对不对？

另外，CLOSE与MKT在真实后台程序化交易中有啥区别？到底应该用哪个？

程式化交易系统之开多操作,
用法:TBUY(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]);表示当COND条件成立时,
买入V股（手）当前品种，TYPE表示开仓类型，
LMT限价 MKT市价 STP止损 STPLMT限价止损
P1表示开仓价格，当TYPE为LMT和STP,STPLMT时为指定限价和止损价格,其他情况填0
P2为止损限价,当TYPE为STPLMT时,必须指定P2的止损限价,其他情况填0,当P1止损价触发时按照P2价格止损操作.
当TYPE参数省略时,为市价开仓。AC为帐户ID或者帐户分组名称,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中
STOCK为品种代码，比如'SH600215',为空或者不填时为当前品种
 例如：TBUY(C>O ,1000,LMT,C);表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）。
TBUY(C>0,1000,STP,CLOSE+0.2);表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按市价开仓止损.
TBUY(C>0,1000,STPLMT,CLOSE+0.2,CLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按CLOSE价格开仓止损
该函数只有在后台程式化交易运行中有效