标题：期货复权的问题

1楼

billyu 发表于：2015/12/21 11:13:59

您好，请教一个问题。

上周五12月18日，IF换1601合约。换合约之后，发现之前出现过的信号消失了。

我估计应该是因为向前复权，需要对之前的价格加上或者减去一个复权数，导致之前按照收盘价计算出来的数值发生变化了的缘故。

请问这个问题可以有什么办法解决？

2楼

十世发表于：2015/12/21 11:28:17

你是对连续合约进行程序化的吧复权后可能会发生这个情况

由于照收盘价计算出数值那么数据会发生变化

3楼

billyu 发表于：2015/12/21 11:41:18

以下是引用十世在2015/12/21 11:28:17的发言：

你是对连续合约进行程序化的吧复权后可能会发生这个情况

由于照收盘价计算出数值那么数据会发生变化

是的，是对连续合约进行程序化。如果由于复权导致价格发生，进而信号发生变化的话，那么复权的测试也就不准确了。

4楼

yukizzc 发表于：2015/12/21 12:32:59

除权本身肯定是要对价格进行变动，否者怎么去消除换月的跳空，您说是吗?

另外你不启用除权，那么换月前后的那段跳空对于你回测而言盈亏亏损都更加不准确了

5楼

billyu 发表于：2015/12/21 13:10:10

以下是引用yukizzc在2015/12/21 12:32:59的发言：

除权本身肯定是要对价格进行变动，否者怎么去消除换月的跳空，您说是吗?

另外你不启用除权，那么换月前后的那段跳空对于你回测而言盈亏亏损都更加不准确了

是的，换月的跳空一定要消除，但是有没有其他办法能保持历史的信号不闪烁呢？

6楼

yukizzc 发表于：2015/12/21 13:11:25

这个没有办法的，你历史信号是根据图上的数据来的，除权后肯定要改变这个数值。

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