比如我测试一个模型，用于zn00沪锌，这个品种每个月都换月的，但是这个品种换月前后一天，同样的数据2015年1月到3月，测试结果是不一样的，这是为啥？
是不是因为测的方式是价格复权？有啥规避的办法吗？以保证换月前后的测试结果是一致的
你一个用了除权一个没用除权,然后测试出来结果不一致??
这个很正常的,除权本来就是会去消除换月时候的一个跳空缺口
不是的，2次测试都是用了价格复权，但是一次测试是在除权前一天，第二次测试是在除权后一天
而且是11月的除权，测试的数据是今年1-3月的，二次用的数据没有变更
除权前一天,除权后一天.是指你测试的时间结束点不同还是？？
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这两天除权的rb，cu，zn都有同样的问题，二次测试方法都是价格复权的
除权后原本的价格就不同了，造成和除权前不一样是正常现象