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标题：关于跟踪虚拟持仓的问题

1楼

dwjgwsm 发表于：2015/9/24 13:34:53

假如我现在有一个资金管理策略是，

（1）账户上实际资金10万

（2）实际资金*2%÷ATR=实际下单手数

现在，将这个交易系统加载到某个品种，比如 pta连续上，实战中遇到的问题是，这个10万是从pta上市开始就一直在往上滚动，或许当初只能开1手，滚动到2015年虚拟资金已经100万、虚拟开仓已经可以达到10手。可是这个策略我是2015年才开发出来的、目前我账户上真实资金只有10万，我现在如何能把这个策略运用起来呢？考虑到单策略多品种组合，我也不能在代码里人为地强制实际下单手数=holding-9，所以这对于复杂的资金管理策略而言是个麻烦的问题。我的建议如下：

此主题相关图片如下：1.png

2楼

admin 发表于：2015/9/24 13:36:33

你可以在代码中设置下单为1手，实盘时根据你的实际情况通过调整下单系数来控制下单数量

3楼

dwjgwsm 发表于：2015/9/24 13:46:05

单策略多品种组合，每个品种的下单系数都可能是不同的

4楼

yukizzc 发表于：2015/9/24 13:56:45

图表程序化设置界面下面有个　多账户及策略系数配置。

里面可以设定实际下单时候按照你策略手数*对应系数

5楼

dwjgwsm 发表于：2015/10/7 12:32:56

请问如果算出来的头寸分别是0.4 0.6 1.4 1.6手，实际下单手数是多少呢？

[此贴子已经被作者于2015/10/7 12:33:08编辑过]

6楼

十世发表于：2015/10/8 9:11:08

算出来头寸0.4 0.6手说明资金不足，实际下单0

1.4 1.6 实际下单 1手

7楼

dwjgwsm 发表于：2015/10/23 13:14:02

虚拟资金经过多年的交易增长到很大的值了，品种系数不允许小于1，那我账户没那么多资金怎么办？当然我可以先开始把虚拟起始资金设小一点，我只是觉得这样限制很奇怪

8楼

yukizzc 发表于：2015/10/23 13:25:33

图表本身就无法和你真实账户做交互，你如果策略都需要依据实际资金去作分析用后台这个可以完成。

9楼

dwjgwsm 发表于：2015/10/24 20:09:44

对于橡胶、铜这种上市十几二十年的品种而言，任何一个正期望收益的策略加载到图表上，即便1万的初始资金恐怕现在的虚拟资产都七八十万以上了，那么现在七八十万以下的实际资金都没法采用图表跟踪虚拟持仓的方式进行图表交易，这意味着对很大一部分交易者而言成了摆设，被迫采用别的途径来实现，比如你说的后台模式等等，总之应该是增加了实现难度。

10楼

yukizzc 发表于：2015/10/25 11:09:56

if islastbar and 开多条件 then

begin

buy(1,实际资金*2%÷ATR,marketr);

end

类似这样自己控制在最新一根k时候用实际资金去计算下单手数。

本身图表就不好去做与账户交互的一些精细操作，后台对这块的处理就方便多了。图表和后台本身就是有各自的侧重点，如果两者没有分工那还留着有何意义呢

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