正在开发商品期货的策略，一般是用连续合约测试的，所以模拟跑的时候也希望用连续合约映射开仓平仓。现在有个问题：
1. 用连续合约映射的话，电脑会自动选择某个月份进行开仓，问题是在没有下单动作时，我们能否提前知道会下到哪个月份的合约上？是看各个月份的持仓量吗？
2. 商品连续合约切换合约有什么规则？我想有可能某个合约刚开仓不久电脑就换成其他月份的合约了，这个时候需要人工切换，假如不注意的话，可能平不了手中的合约。请问是否有这个风险存在，怎么回避？
1、看动态显示盘成交量对应哪个就知道是哪个合约 ，或者代码 DYNAINFO(210)
2、你看下连续的日线图，右键-页面设置-显示除权标记。大概了解下某个品种他换月的一个频率。一般不会发生合约换的太频繁的情况，除非是那些交易量极少的品种
原来灰色线就是除权那天吗？我一直以为是当天主力合约有跳空所致。
不过应该理论上也有主力合约跳空的可能吧。难道连续合约的跳空统统是除权？
灰色的是跳空缺口，你说的没错，主力合约也有可能跳空，所以这个不表明肯定是换月额
嗯。不过大成交量的品种换月不频繁。一年就几次。我现在对比连续合约的总手，跟主力合约那个一样就知道了。也很清楚。