标题：求证：关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题（重要）

1楼

wukong2015 发表于：2015/9/20 13:26:42

问题如题，已困扰多时。求解答，感谢~

求证：关于软件回测中-最大资产回撤具体方法的问题（很重要）

图1中最大资产回撤高达：-29%，而实际最大平仓回撤-7.38%，应该以哪个为准？

图2中历史平仓资产曲线稳步向上，完全没有高达10%以上回撤的痕迹。

图3是具体出现最大-29%回撤的交易信号及时间。平仓点位很低，并没有反向波动导致大回撤的行情，最终都保持较大盈利。

如果按-29%来评估这个系统的话，几乎就没法用。但按最大平仓回撤来看就很优秀（-7.38%）。

那么问题就是，这个最大-29%怎么来的？有意义吗？在这套系统中，应该以哪个为准？（最大平仓回撤与最大资产回撤）

我要的是深度和准确的解答，谢了~

此主题相关图片如下：最大回撤与平仓回撤.png

[此贴子已经被作者于2015/9/20 13:28:04编辑过]

2楼

wukong2015 发表于：2015/9/20 13:30:42

补图2，3

此主题相关图片如下：最大回撤与平仓回撤2平仓曲线.png

此主题相关图片如下：最大回撤与平仓回撤3k线交易信号.png

3楼

jinzhe 发表于：2015/9/21 9:03:41

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