有一个问题不明白
金字塔是按固定时间间隔扫描，判断是否有新的行情并接收处理数据--比如每隔250ms扫描一次，但100ms之前就已经有新的行情，此时虽新行情接收处理，但延迟了100ms（策略运算也产生了延迟），
还是新行情一产生就立即触发事件，对行情接收处理，延迟可忽略不计？
图表和后台交易，行情接受处理时间机制上，是否存在区别？
烦请解释，谢谢！
按照固定时间去扫描，你如果要tick级别检测勾上那个分笔速率扫描，这样来一个行情他就会扫一次。
但是这么高频的计算，本身也增加电脑的运算负荷
谢谢您的解释
如果是这样，金字塔做高频的优势还是欠佳的--哪怕是后台程序化
扫描是否有新行情数据，我个人认为频率可以加快，因为扫描所需要的运算很小，扫描没有数据，就不会触发策略运算而占用较高系统资源
我自己的ctp就是这种机制--30ms间隔去扫描新行情，只有新的数据才会触发策略运算，也不见得cpu消耗明显提高了
还有个问题
就是行情扫描的时间，是否可以自己调节？
比方说目前我通过输出日志观察，金字塔1个tick内，扫描1-2次，但我想在cpu不至于明显占用的情况下，提高频率，如何实现？
通过修改“选项”-“常规”-“盘中延迟刷新”，好像并不能达到该目的。我设置成100ms，通过输出日志观察，1个tick内扫描仍为1-2次
谢谢 但还有一个疑问
和你相同的设置，我先贴一段某日的一段跟踪日志，其中9:28:22秒的，如下：
2015-06-16 09:28:21.906 半长阳1.00
2015-06-16 09:28:21.906 半长阴0.00
2015-06-16 09:28:22.156 nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.156 llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.156 hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.156 触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.156 触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.171 半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.171 半长阴0.00
2015-06-16 09:28:22.406 nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.406 llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.406 hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.406 触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.406 触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.406 半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.406 半长阴0.00
2015-06-16 09:28:22.656 nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.656 llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.656 hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.656 触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.656 触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.656 半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.656 半长阴0.00
2015-06-16 09:28:22.906 nc30018852.92
2015-06-16 09:28:22.906 llv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.906 hhv_118852.92
2015-06-16 09:28:22.906 触轨距0.00
2015-06-16 09:28:22.906 触轨距10.00
2015-06-16 09:28:22.906 半长阳1.00
2015-06-16 09:28:22.906 半长阴0.00
2015-06-16 09:28:23.156 nc30018852.92
2015-06-16 09:28:23.156 llv_118852.92
可以看出，第22秒一共运算了4次
一个tick应该是一个触发事件，1秒2个tick，应该运算2次，这是为什么？
这种解释可信
谢谢！