请问老师 你那边白糖主力 3分钟周期 13-33分收盘价是多少 我的是5256 怎么和别的软件不一样
我们的分笔数据都是直接用的交易所时间戳，其他软件可能用的本地电脑时间导致最后一笔tick的时间落位不同。
比如白糖1601 14.33分收盘价金字塔是5350 而另外的软件5352
时间戳不同 回相差那么两tic这么多
交易所向往发布的数据包含有1秒4笔，其他软件商对这做了并笔处理所以你在他们那看到是1秒2笔的tick。
回头我们再具体分析下情况看如何去处理
老师 金字塔的收盘价比如刚才的例子 14.33分 是取14.32.59的最后一tick 还是 14.33.00的最后一tick
那就不知道谁的数据有问题了14.32.59的最后一tick 你们是5350 他们是5352 唯有交易所的为准 不过我偏向金字塔 因为内盘数据的质量你们好了很多很多 文华的数据也和你们一样
和数据质量没有关系，这边刚求证。
郑州交易所向往发布是有两路数据，哪一路快软件商就会采用这一路数据，而他哪一路数据1秒只有2笔或者多笔的话完全是随机的。
但不管是哪一个其实都是交易所发出的数据，所以这也是可能各个软件商在郑州品种上得到的k线会有出入的原因
谢谢老师 你们的服务太到位了 之前我用文华做程序化 现在想换个软件。。。。 不知道你们 软件是如何处理图表上策略的信号 和实际仓位的信息不一致的问题 不如某个某一tick 出信号 立即发市价委托 图表上的信号价位会和实际的进场价位不一致吗 其实就是图标上是不考虑流动性的 而实际是要考虑流动性的 两者造成的差异你们软件的机制如何处理
本身你市价报的单 在实际市场中成交的价格就是不确定的，以涨跌停板价格报出后由交易所撮合 两者之间可能会造成差异。
如果你不想进场价位不一致，那你以限价报单，限价报单有利于你的成交