希望增加等额复权，为什么呢？
因为模型中包含价格（或价格均值）差额的策略都不能使用复权数据，否则回测将严重失真。
以现在的等比复权公式来看： 复权数=旧主力昨日收盘价 — 新主力昨日收盘价
复权系数=1-复权数/旧合约昨日收盘价。
复权后的价格= 旧合约价格*复权系数
连续合约里面时间段越靠前，其价格变化在纵向上被压缩的越厉害，虽然其整体价格变化在形态上是一样的，即两个时间点价格比值和实际一样，价格差额和实际不一样。
模型中包含价格（或价格均值）差额的策略如果用等比复权数据，回测便没有参考价值，只能用不复权数据，因为不复权只会在影响换月时虚拟盈亏和换月后一小段时间的均线形态失真，这样反而好点。
不过如果金字塔能增加等额复权，对我这样的以均线为基础的策略回测优化会更加方便和真实。
语言组织能力差些，有些话可能表达的不太清楚，不好意思。
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