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标题:[Bug]3.62测评报告错误

1楼
fantasynew 发表于:2015/6/26 21:51:06

3.62  64位版,市场模型选多头测试

出场规则如下设置:

1、50

2、50

3、8.1

6、20,50

 

测试代码如下

//该模型为简单示范模型,用户需根据自己交易经验,修改完善后再实际应用!!!

//适用模式:“走完一根K线以后”
//若用户模式选为“固定时间间隔”,请将"交易条件"中的CLOSE改为OPEN,避免信号闪烁。
//
//中间变量


TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
CCI:=(TYP-MA(TYP,M))/(0.015*AVEDEV(TYP,M));

手数:=400000/close;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(-100,CCI) and low>ma(c,60);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(CCI,100) or high<ma(c,60);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

//注意交易系统先开后平的原则


 

测试结果会出现空头交易部分,交易明细是对的,只有开多

2楼
fantasynew 发表于:2015/6/26 22:04:47

另外发现的问题

 

测试代码如下:

//该模型为简单示范模型,用户需根据自己交易经验,修改完善后再实际应用!!!

//适用模式:“走完一根K线以后”
//若用户模式选为“固定时间间隔”,请将"交易条件"中的CLOSE改为OPEN,避免信号闪烁。
//
//中间变量


TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
CCI:=(TYP-MA(TYP,M))/(0.015*AVEDEV(TYP,M));

手数:=400000/close;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(-100,CCI);// and low>ma(c,60);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(CCI,100);// or high<ma(c,60);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

//注意交易系统先开后平的原则


 其他设置同上,范围为深A,严格使用时间段20050501-20150601,结束时不计收益

1、交易明细里41和42项平仓有异议,尤其低42项,交易效率达到680%,绝对错误了。

2、对比平仓收益曲线,数值比资产曲线大,明显错误。

3、同样出现空头

3楼
王锋 发表于:2015/6/26 23:12:47

感谢你提交的问题,我们这边认真测试一下

4楼
yukizzc 发表于:2015/6/29 9:47:30

出现空头的情况这边已测试到,在使用出场规则并且测试股票品种会出现该问题.

您2楼后面提到的几个问题可否提供下测试报告,给我们这看下呢.

5楼
fantasynew 发表于:2015/7/4 19:12:58

二楼里第一个问题的原因我找到了

第二个问题需要你们排查一下

稍后把报告发给qq994

[此贴子已经被作者于2015/7/4 19:13:14编辑过]
6楼
fantasynew 发表于:2015/7/4 19:24:29
必须严格按照2楼代码,可测出错误2
7楼
yukizzc 发表于:2015/7/6 8:48:15
本地已重现该情况,平仓时候的均价取值有问题。后续会修复的,谢谢。
8楼
yukizzc 发表于:2015/7/7 14:45:04

1楼的问题已解决,后面新版推出时即修复该问题。

2楼的交易效率是没有问题,前面盈利的比较多导致最后的持仓均价降下去。比如你开了2手各是100,此时如果你平了1手价格为150

此时均价就会是-50了。所以让你看上去交易效率特高。

9楼
fantasynew 发表于:2015/7/7 18:30:43

二楼第一个问题我明白,是正常的

二楼第二个问题确定没问题?

10楼
yukizzc 发表于:2015/7/7 19:22:55

没有问题,前面盈利的部分在后面计算时候计入了持仓均价里。

你可以看交易明细里,在平仓完全前盈亏金额是不计算的,会在最后平仓时进入计算

[此贴子已经被作者于2015/7/7 19:29:58编辑过]
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