策略运用于股票，能观察到今年的信号都不错。
测评范围为深圳A股，每只投入100w，虽然信号看起来不错，但是综合收益率很低，不到一个百分点。
乍看没有实战价值，但是我发现可能是受投入资金影响，每只100w，一千只就是10E，实际上信号没那么多，大部分时间都是空仓。这样算下来收益率当然偏低。
实际收益率该有多少无法准确衡量。
因此想问，如果策略总投入为100w，在深圳A股范围内有符合条件的股票建立10%仓位，直到剩余现金不足以开仓。
等到平仓后现金达到初始资金10%，有符合条件的股票继续开仓。
如此循环。这种场景更符合实际操盘习惯。
这样的策略有办法实现吗？
意思所有合约共用100w资金这样？抱歉这个实现不了，图表回测的一个基础就是各个策略品种间相互独立。
可以通过金字塔实现的
这种情况你没必要去看收益率了，直接看收益金额就行了。
你说的情况是全市场测试模式，这个算法一个是复杂，二个是未必就那么会贴近实战。