函数用法:
CHECKSIG (SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL):SIG为信号,MODE1为信号确认方式,TIME1
信号确认时间,MODE2信号复核方式,TIME2信号复核时间,INTERVAL数据时间间隔。
通过调整INTERVAL参数,模型可设置不同数据快照频率进行回测
CHECKSIG_SEC(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2): SIG为信号,MODE1为信号确认方式,TIME1信号确认时间,MODE2信号复核方式,TIME2信号复核时间。(基础数据为TICK数据)
CHECKSIG_MIN
(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2):SIG为信号,MODE1为信号确认方式,TIME1信号确认时间,MODE2信号复核方式,TIME2信号复核时间。(基础数据为1分钟数据)
几种典型的信号复核确认方式对应的写法举例(以CHECKSIG_SEC为例):
CHECKSIG_SEC(SIG,'A',0,'D',0);//出信号立即下单,K线走完复核
CHECKSIG_SEC(SIG,'A',N,'D',0);//出信号N秒确认信号下单,K线走完复核
CHECKSIG_SEC(SIG,'A',N,'C',0);//出信号N秒确认信号下单,不进行复核
CHECKSIG_SEC(SIG,'B',N,'D',0);//K线走完前N秒确认信号下单,K线走完复核
CHECKSIG_SEC(SIG,'B',N,'C',0);//K线走完前N秒确认信号下单,不复核
CHECKSIG_SEC(SIG,'A',0,'C',0);//出信号立即下单,不复核
CHECKSIG_SEC(SIG,'A',0,'F',10);//出信号立即下单,收盘前最后一根K线提前10秒进行复核。
模型中加入CHECKSIG,在实现指令价模型的同时,可以针对不同指令实现不同的信号复核方式,让交易策略的实现更加灵活。
不知金字塔是否可实现该函数功能?
1,目前我们能实现的已经很丰富了,结合持仓同步功能!目前唯一缺少的就是出信号N秒确认下单
2,具体实例我们会进行参考别做考虑,谢谢