标题：请老师帮助，策略语句如何写才能避免平多那天也100%开仓

1楼

6_6 发表于：2015/6/6 17:37:18

任意开仓条件:REF(C,1)<REF(H,1)*0.98;

开多:BUY(任意开仓条件 and holding=0 ,100%,LIMITR,open);

平多:sell(enterbars=1 AND HOLDING>0 ,100%,THISCLOSE);

如上写法，假如平多那天也满足任意开仓条件，系统会认为早上开盘时资金已经够用了，还100%大量开仓

其实资金等收盘平多后才有的，也就是早晨开盘时实际资金开多的数量不对。

2楼

6_6 发表于：2015/6/6 17:40:30

如上写法，导致评测报告的利润率大增，因为资金重复使用了

3楼

6_6 发表于：2015/6/6 17:58:47

开多:BUY(任意开仓条件 and holding=0 ,100%,LIMITR,open);

平多:sell(enterbars=1 AND HOLDING>0 ,100%,THISCLOSE);

上面顺序写，好像又对了，下面写就会资金重复利用了

平多:sell(enterbars=1 AND HOLDING>0 ,100%,THISCLOSE);

开多:BUY(任意开仓条件 and holding=0 ,100%,LIMITR,open);

[此贴子已经被作者于2015/6/6 17:59:18编辑过]

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