标题：求助适用模式:“走完一根K线以后”

1楼

子睿发表于：2015/5/19 14:34:16

求助：适用模式:“走完一根K线以后”

2楼

子睿发表于：2015/5/19 14:37:25

求助：适用模式:“走完一根K线以后” 如果想完成这个要求，需要在公式汇总加入什么函数，还是只要在图表程序化交易中选中走完一根K线以后，就可以达到出现信号后走完一根K线触发开平仓指令。谢谢

3楼

yukizzc 发表于：2015/5/19 15:00:49

不需要，只要程序化运行模式选择就行了

4楼

子睿发表于：2015/5/19 15:07:20

只要在进行图表程序化是选中走完一根K线选项就可以了，但是数据回测的时候都是按盘中出现信号的那根K线测试，并不是按之后的一根K线的开盘价，这样对测试结果是否有很大的影响，谢谢

5楼

pyd 发表于：2015/5/19 15:09:50

回测时不都是按出信号那根测试，这个由交易指令决定的。详情请看：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&ID=55910

6楼

子睿发表于：2015/5/19 15:22:22

如果用本周起收盘价是不是要在公式中加入这个函数本周期收盘:THISCLOSE;

7楼

子睿发表于：2015/5/19 15:33:59

NEXTOPEN 测评按次周期开盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场

8楼

子睿发表于：2015/5/20 10:14:31

用默认的唐安奇通道策略，这个策略中的是用固定轮询交易模式

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);
测评按本周期限价委托进场,实盘也按此委托价限价进场，

请问：1.在图表程序化交易时必须选上轮询模式？

2. 是不是盘中只要出现价格高于X周期高点的价格马上就成交，盘中只要出现价格低于X周期低点的价格也是马上成交？

3.如果测试也是用这个轮询方式。测试的结果和实盘结果差距会很大吗？

9楼

yukizzc 发表于：2015/5/20 10:30:15

1、这个没有规定的，他策略编写时候就是考虑的用在轮询下，你要用走完也没有问题，重要的是理解他代码的思想。

2、满足他条件然后用X周期高点去报单，这个也不是一定成交只是给你去发单这一个动作。

3、回测中你可以考虑加入几个滑点来使之接近实际，测评只是一个历史参考结果（不然网上那种报告很美的人岂不都赚翻了），你可以用模拟账户实际运行交易看再

10楼

子睿发表于：2015/5/20 10:40:02

这是原码用最高价和最低价触发

//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 ;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 ;
如果我改成这样

//交易条件:
开多平空条件:=CLOSE>X周期高点;//开多平空条件
开空平多条件:=CLOSE<X周期低点;//开空平多条件

可以提高成交的概率吗？

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