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标题:系统有这个历史数据吗——交易所的每日价格最大波幅限制比率

1楼
a141027 发表于:2015/5/7 23:20:34
就是用来计算涨跌停板的那个最大波动幅度限制比率,有历史数据吗?谢谢。
2楼
马良 发表于:2015/5/8 7:27:29
没有,你只能大概粗略估计了
3楼
a141027 发表于:2015/5/8 10:18:31
以下是引用马良在2015/5/8 7:27:29的发言:
没有,你只能大概粗略估计了

可以用昨天的价格与成交量计算较接近的结算价(假如这个系统也没有历史数据的话),但没有那个比率我不知道怎么计算当时的涨跌停价了。你有办法么?

4楼
FexTel 发表于:2015/5/8 10:30:55

1,涨跌停幅度这个会因合约到期时间,市场行情波动等交易所进行调整的,历史的这个无法做保存

2,固定品种你就用近似的涨跌幅度呗,例如股指现在是10%

5楼
yukizzc 发表于:2015/5/8 10:31:07
历史结算价只能自己代码近似的求,论坛搜下有相关代码
6楼
a141027 发表于:2015/5/8 11:04:24
结算价我知道怎么求近似值,但那个比率是没办法估的,交易所会根据市场波动情况随时调整的,没有那个比率我没办法求出涨跌停价来。

这个数据以后能放进系统的数据库里么?嗯,我的意思是——以后的版本里头。如果现在回测的时候系统不能提供涨跌停价格的计算手段,那也是能理解的,毕竟没有完美的工具。但是,即便我接受回测时受到这个限制,实盘的时候还受这个限制就难以接受了,因为涨跌停价格明显是事先可以知道的要素,而且这个要素也是有明确的计算规则,不纳入到自动交易系统的数据里头似乎不太能说得过去。
7楼
a141027 发表于:2015/5/8 11:40:44
在动态行情里能添加涨跌停价的值么?这样在实盘的时候就可以调用那个值了。你们觉得这个是否能做到?
8楼
yukizzc 发表于:2015/5/8 11:44:17

动态行情有涨跌停的,但这类函数都是没有历史值的。

如果客户自己需要,可考虑每天自己做保存。

9楼
a141027 发表于:2015/5/8 11:45:58
哦,不好意思,好像现在已经有的。。。当我没说。
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