标题：隔夜合约测评，如何纠正换月合约到来的测评失真

1楼

deni977 发表于：2015/4/21 12:44:48

用IF00回测过去一年的数据，隔夜持仓的时候，遇上换月合约，测试结果就不准，说的是回测：

比如4月17日是换合约，策略在4月16日尾盘持仓过夜（按IF00持仓是IF1504），到4月17日早上开盘(按IF00回测数据是IF1505)，这个回测就不是真实。有一个换合约带来的跳空增长。

2楼

pyd 发表于：2015/4/21 13:03:46

按f11填补跳空缺口

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