标题：是否可以用VBA进行TICK回测

1楼

haizxj 发表于：2015/4/12 10:06:21

因为开仓信号与成交信号不一致，我打算用TICK回测，可是由于现在的软件不能实现我的功能，是否可以用VBA进行TICK回测

假定我是五分钟的，我VBA方式用TICK回测可以实现？

2楼

马良发表于：2015/4/12 11:43:06

你要用5分钟回测tick的轮巡模式？

3楼

haizxj 发表于：2015/4/12 12:00:38

因为五分钟回测是高开低收四个数据进行计算，与实盘并不一样

用tick数据进行回测，才有点接近实盘

4楼

王锋发表于：2015/4/12 12:59:38

这个做不到，如果你策略需要TICK级别的响应，那么你应该将的策略改到TICK的运行模式，而不是5分钟周期

5楼

haizxj 发表于：2015/4/12 14:25:35

不是用TICK响应，而是主要是针对开仓信号和成交信号的问题，

你们的回测是开仓信号和成交信号一致

我的是开仓信号和成交信号不一致

这需要TICK回测

五分钟用TICK数据回测

有没有办法或者说接口方式可以实现

或者说借用你们平台实现这样的方式

6楼

qwer123 发表于：2015/4/12 16:13:01

用不着那么麻烦，我经常这样做，你从5分钟策略上取得holding，作为tick上的信号控制。

在tick上用mod打括号，然后就可以实际测出真实的交易情况。

7楼

qwer123 发表于：2015/4/12 16:17:53

就是速度超慢，你先用一天的tick进行调试，好了以后再放开。

8楼

haizxj 发表于：2015/4/12 18:15:08

请问如果以唐奇安为例，具体怎么搞

怎么对持仓进行求模

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