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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

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标题:日线与分钟线数据不完全对得上,哪个更靠谱?

1楼
a141027 发表于:2015/2/12 17:33:00
如题。谢谢。
2楼
yukizzc 发表于:2015/2/12 17:41:41
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=55126第42点
3楼
a141027 发表于:2015/2/12 17:50:44

42、为什么我看日线上的最高价在1分或者5分钟图上找不到?总比日线最高价低几个价位
答:金字塔的日线生成是使用的交易所当日给出的开高低收报价,而分钟K线是使用当日分笔数据生成,对于国内期货分笔数据是交易所每隔0.5秒一次的快照数据,在行情变化剧烈时,这0.5秒会撮合很多笔交易,但是交易所只给了间隔0.5秒的快照,也就是传递过来的分笔数据不是所有成交报价的。故在极端位置会出现分钟线与日线有不一致的情况。


那这个问题在Level2数据中还存在吗?
4楼
yukizzc 发表于:2015/2/12 20:51:47

也是存在的,LV2对大连市场一秒4笔的深度数据,但也无法包括交易所那一刻所有的成交记录,您自己也能理解难道全国在同一秒成交的价格都一样吗?

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