最近一段时间里出现了3次左右的漏单现象。没有勾选日志，一时不知道原因所在，但应该不是策略本身的代码问题，以前单独交易时不曾出现过问题。
我想请问，在图表多框架（18窗格）交易的情况下，是不是有漏单的倾向性，有其它报告类似情况的案例吗？
您最好勾选上下单日志方便查找原因。
另外多框架交易平仓语句的手数写holding不要写0
[此贴子已经被作者于2015/2/6 9:02:59编辑过]
你用的是固定轮询的模式吗？信号是稳定的还是可能出现闪烁的情况。你软件运行18个窗格是否能流程运行，记录下单日志然后看下两次检测的间隔时间是否会有延迟
1秒固定轮询。信号不存在闪烁情况。软件运行略显饱和，CPU占用在25-30%之间，用的是天翼云服务器2核。自己的电脑上运行时，没发现过问题。移到云端后
才偶尔出现那么几次漏单，有点挠腮。。。不确定是因为多窗格（过多？）的潜在问题，还是云端服务器的问题……
qwer123兄：为什么会这样呢？能给我讲讲内在的机理吗？理论上看，程序本身没问题的话不应该漏单的啊……
1,因为多框架会影响运行效率,对应来笔tick你每个窗格都要去运行次
如果说你总的运行时间超过一定幅度,且信号满足刚好在K线快走完前1-2笔。就会存在漏单
这样子啊，大致理解了。还是跟运行的框架品种太多有关……