if (stopprice)>做空 and (stopprice)>压力 then
begin
BUYSHORT( HOLDING=0,1,LIMITR,min(open,stopprice-mindiff)); //开空
SELL(HOLDING>0,HOLDING,market);
end
老师，请问，策略中如含有类似的代码，加载策略的选项应该选固定轮询还是k线走完更好。要求实盘与测试无差异！
轮询还是走完k和你代码没有关系，主要看你是想要及时进场还是k线走完信号稳定时再去报单。
测试程序的话不要使用market这种，因为回测时market是当根k收盘价而实盘时这个价是无法预知的。
你可以程序里用限价加几跳这样的报单方式，这样基本和实盘是一样的。