版主好：我写了一个很简单的交易测试程序（一分钟期指），逢K线是双数，就开一手多单，逢单数就平单一手，然后又开单。代码如下：
VARIABLE:n=0;
if date<>ref(date,1) then begin
n:=0;
end
A:=todaybar; //目前K线数目
if intpart(a/2)=a/2 and n=0 and A>=0 then begin //取整后检验单双
buy(1,1,MARKETR); //是双数就开多单
n:=1;
end
if intpart(a/2)<>a/2 and holding>0 then begin //单数就平多
sell(1,1,MARKETR);
n:=0;
end
这个程序运行后，出现了一些奇怪的下单日志，无法理解。日志如下（只取其中的一次开单)：另外，我的开单模式是选的“走完一根K线之后”
2015-01-20 10:07:05.421 2015.01.20 10:07:05【图表】框架:Technic 触发下单 BUY 品种 IF02 下单K线 2015.01.20 10:07:00 公式:交易模式测验 窗格ID:0 代码行:7
2015-01-20 10:07:05.421 【图表】模型下单 1
2015-01-20 10:07:05.421 【图表】下单系数调整后 手数:1
2015-01-20 10:07:05.421 【图表】直接下单
2015-01-20 10:07:05.421 【图表】IF02 运行完毕
2015-01-20 10:07:05.421 【下单】IF02 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户811699 Formula 1
2015-01-20 10:07:05.734 【回报】811699 : IF02 - 正在申报 1 价格:3399.600 开仓 买入
2015-01-20 10:07:05.984 【回报】811699 : IF02 全部成交 1 价格:3399.0 开 买
现在问题来了：
1、为什么日志第一行的时间是“2015-01-20 10:07:05.421 ” ？按理，应该是走完10点07分这一根K线后的一瞬间，就立即就发出开单请求的，为什么还要延迟5秒？请指教。
2、日志倒数第二行，申报价格是“3399.6”，这个价格是根据申报代码实际发生时间（也就是倒数第二行的时间）那会的市价来确定的吗？如果不是，那是根据什么来确定呢？肯定不是根据10点07分的收盘价来定的，因为不符。请指教！
1,日志记录的是本地时间,看是是不是您本地时间与行情时间有点出入
2,模拟交易价格是根据模拟交易所行情来的,没有撮合成交。所以没有市价这个概念,按照报单当时模拟交易所里面对应的对手单价格成交
2,模拟交易价格是根据模拟交易所行情来的,没有撮合成交。所以没有市价这个概念,按照报单当时模拟交易所里面对应的对手单价格成交
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版主好：如果是实盘的话，在走完一根K线模式下，代码会在这根K线走完后，立即从第一行开始执行我们所编的代码，然后如果开单条件成立的话，立即以此时的市价开单（开单参数是market），是这样吗？
此时，一定是距离刚走完的那根K线大约毫秒级别的距离，是这样吗？
如果支持市价的话就是市价报单，市价成交位置是无法控制的，如果你要控制成交价自己改用限价或对手价报
[此贴子已经被作者于2015/1/20 14:22:33编辑过]