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标题：[数据求助]IF00是如何从IF1412, IF1501等等拼接起来的呢

1楼

freez15 发表于：2015/1/7 13:19:25

日期开盘价最高价最低价收盘价

2014-11-11 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-12 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-13 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-14 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-17 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-18 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-19 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-20 -5.6 -9.6 -7.6 -9.8

2014-11-21 -12.0 -38.4 -8.0 -36.8

2014-11-24 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-25 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-26 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-27 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-11-28 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-01 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-02 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-03 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-04 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-05 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-08 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-09 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-10 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-11 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-12 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-15 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-16 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-17 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-18 -99.0 -135.0 -115.2 -128.8

2014-12-19 -138.0 -148.8 -90.0 -150.8

2014-12-22 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-23 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-24 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-25 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-26 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-29 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-30 0.0 0.0 0.0 0.0

2014-12-31 0.0 0.0 0.0 0.0

2015-01-05 0.0 0.0 0.0 0.0

2015-01-06 0.0 0.0 0.0 0.0

上面是从金字塔IF00和万得终端IF00.CFE分别取下来的日线数据，然后做了一个相减的动作，0.0表示没有差异。可以看到，在交割日的时候，两个数据是有差异的。

请问，金字塔的IF00连续数据是怎么从IF1412, IF1501等等实际的当月合约拼接起来的呢，在交割日那里具体做了什么处理？谢谢！

2楼

yukizzc 发表于：2015/1/7 13:27:00

连续是根据成交量来切换合约的，并不是在交割日后才切换。

万得的if00是交割日后才换成新合约吗？

3楼

freez15 发表于：2015/1/7 13:28:19

正在问万得的人，还没回复。。。

4楼

freez15 发表于：2015/1/7 13:29:26

正在问万得的人，还没回复。。。

5楼

yukizzc 发表于：2015/1/7 13:30:42

可能他们是交割日切换，12月19是交割日嘛。股指交割前成交量早换了所有连续合约一般都会提早就切换成后一个月份的。

6楼

freez15 发表于：2015/1/7 13:32:33

“根据成交量来切换合约的”，可以详细说一下吗？小白用户不懂，谢谢！

7楼

pyd 发表于：2015/1/7 13:36:06

换月遵循两个原则

(1)第一天,成交量大于当前连续合约, 第二天早上,就换月

(2)但如果,是因为当前主力所连合约涨停或跌停引起的成交量减少,则不会换月

8楼

yukizzc 发表于：2015/1/7 13:36:16

就是判断成交量，成交量大的作为主力连续合约。

9楼

freez15 发表于：2015/1/7 13:48:31

总结一下：收盘后，根据交易量，判断当天的主力合约是当月合约还是下月合约。如果是下月合约，换。那么，我还有一个问题就是，每天收盘后都要判断一下吗？还是靠近交割日（比如规定了从交割日前2天）才开始判断。

比如IF1411的交割日是11月21日，IF1412的交割日是12月19日，下月合约是IF1501。

在12月1号的时候，假如IF1501交易量很大，变成了主力合约。离12月19日还很远，这时候需要换吗？

如果换了以后，12月2号的时候判断，发现IF1412交易量很大，变成了主力合约。。。

谢谢！

10楼

yukizzc 发表于：2015/1/7 13:51:05

第一次会换，一般市场不会这么早就都交易次月合约特别股指这种还是很有规律的。

第二次不会换

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