比如现在第一根K线计算出根据2倍的波动率上下边界，当价格上破上边界时，显示下方边界并且下方边界跟随收盘价的提高而提高，在多头状态下只要收盘价提高那么下方边界提高，直到收盘价在下边界之下，随后上边界同理。
先求ATR ，在加最低*2*atr不就可以了
顺，大毛医生这策略幅度太宽
[此贴子已经被作者于2014/12/26 14:20:12编辑过]
我知道的。我说的使移动止损。就是说不是每一根K线计算一个值。不如上涨的话只有收盘价高的情况下才会计算更高的值，否则还是之前的最高值。你明白我说的吗？有点绕
以下是引用netfox在2014/12/26 14:19:47的发言：
先求ATR ，在加最低*2*atr不就可以了
顺，大毛医生这策略幅度太宽
我知道的。我说的使移动止损。就是说不是每一根K线计算一个值。不如上涨的话只有收盘价高的情况下才会计算更高的值，否则还是之前的最高值。你明白我说的吗？有点绕 |
[此贴子已经被作者于2014/12/26 14:20:12编辑过]
我给你写一段好了，毛熊医生那个又不复杂
INPUT:N(20,5,100,1),P(2,1,10,1);
ATR:=SMA(TR,N,1);
多头止损:=HHV(H-P*ATR,N);
空头止损:=LLV(L+P*ATR,N);
多关:if(C>=多头止损,多头止损,DRAWNULL);
空关:if(C<=空头止损,空头止损,DRAWNULL);
使用VARIABLE 定义一个全局变量,当行情上涨的时候把下边界赋值给它