单策略测试报告的收益，会与实际跑自动化的收益一致吗？
发现但策略测试是一出现信号，就立即下单的模式，但是在实际自动化跑的时候，自动交易会选择k先走完，才下单，这样单策略测试是不是就不准确了？怎样确保单策略测试的收益数据准确？
1,这个测试与实际交易的差异在必然存在的
测试不用考虑实际交易滑点,成交情况以及交易过程中其它的突发情况等等
策略测试只是判定策略优劣的一种辅助手段,用户要认清本质
测试是针对历史值的回测,下单时间是实际交易过程中才要考虑的问题
实际误差你要考虑下单价格,滑点等情况
以下是引用guguqiaqia在2014/12/1 17:04:53的发言：
听了你这么一说， 我更晕了，高人你能否指点下。
你会这么问是你还是没看懂金字塔交易函数下单参数。 市价，停损，限价等具体含义。
你理解了这三个差距就知道实际与模拟时刻差距在哪里。
我们只是说说,个人理解不一样。用户回测或实际交易都有自己的一套思想和理论