我用历史测试，一年可以盈利几倍，可是用模拟盘做却是亏损的。还有我用if holding>0 then begin 多止损:zs;
if l<zs then sell(1,0,stop,zs);
else if sellcond then sell(1,0,MARKET);把其中的stop换成limitr后测试的收益会降低非常多
end
1,理解下测试和实际交易的偏差,你测试是1年的历史情况
如果测试盈利实际交易就会盈利,那我们也就不用上班了。
limitr测试时是本周期限价交易
你是指的图表结果和模拟结果差很多吧？
1.你的程序写法有问题，测试时都要用limitr。
2.测试时你没有考虑交易成本，像你这种写法要加3跳的滑点。如果你交易次数很多加上交易成本，收益曲线可能就变成直线向下。
这种
if l<zs then sell(1,0,limitr,zs) 都属于偷价（除非你把滑点自动再加一跳）；