标题：指数和实际行情有出入的问题如何解决

1楼

allen23 发表于：2014/11/24 10:53:22

指数是对所有合约加权计算出来的结果

在空头市场中，远月合约价格低于近月合约价格，如I1501目前价格为518，I1505价格为476

随着持仓不断向远月移仓，远月合约的权重会越来越大，即使在实际合约价格不变的情况下，指数也会不断下移。

这种指数和实际合约价格的偏差会导致实盘和回溯结果出现差异。

各位前辈，是否有人注意过这个问题？

1、由于移仓的影响，指数和实际合约价格的偏差到底有多大，如何计算？

2、是否有办法解决这个问题？

谢谢！

2楼

yukizzc 发表于：2014/11/24 11:28:56

您是想达到什么目的？改变指数计算方式？？

3楼

allen23 发表于：2014/11/24 11:34:31

中长线模型测试时一般都用指数吧？

指数回溯测试效果很好，但是担心实盘时会由于这个问题而影响实际效果，所以想看一下有没有解决方法

4楼

yukizzc 发表于：2014/11/24 11:35:43

你可以用连续，然后启用除权数据来消除换月跳空。

5楼

allen23 发表于：2014/11/24 11:38:23

除权数据在哪里设置？

6楼

王锋发表于：2014/11/24 11:44:12

新版的除权数据都是自动补充的,你只要测评时选择价格复权模式就可以了,图表上按F11启用复权模式

共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]