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标题:[求助]金字塔的00合约移仓的具体公式是什么?

1楼
bbking 发表于:2014/11/18 14:15:42
 这个不算是什么商业机密吧?
就是想具体问问你们的00合约是按照哪个公式移仓的~
我没找到具体公式~能否说明一下



jmf的换月规则写在在线帮助里~

主连换月规则

换月算法
1.新合约持仓量/旧合约持仓量*新合约成交量/旧合约成交量 大于 1后换成新合约。

有这个现象:新约在成交量超过旧约前几天,持仓量就已超过旧约,然后在某一天换月,旧约成交量迅速衰减。

若只用持仓量做比较,换月太早,新约成交量不够大;若纯用成交量比较,则换月时旧主力合约成交量不够大。两种情况都导致移仓成本较大。

本算法综合考虑了持仓和成交量的情况,保证了在可接受的时间内,较平滑的移仓到新合约。


2.换月之后即使旧约反超新约也不回退。


2楼
FexTel 发表于:2014/11/18 14:21:12

1,移仓这个用户自己做考虑,我们不提供移仓代码的

2,换月规则定的就是直接按照成交量了

[此贴子已经被作者于2014/11/18 14:21:27编辑过]
3楼
bbking 发表于:2014/11/18 14:27:20
 也就是说你们的00合约数据(不复权)全部是根据成交量最大的那个走的对吧?
4楼
yukizzc 发表于:2014/11/18 14:38:03
是的
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