为何两个胜率较高的条件(分别放在两个策略内各自测试)，组合起来后胜率反而下降了(组合在一个策略里了)。。。？
百思不得其解，按理应该胜率更高吧...?!
胜率:盈利交易次数/交易次数
例如第一组胜率为 5/10
第二组胜率 4/20
则根据公式简单的综合胜率为 5+4/10+20 //怎么会更高呢?理解下把
按照以上计算，第一组50%胜率，第二组20%胜率，组合后30%，还是比第一组低；也就是说一组高一组低，则组合后处于均值，不会同时低于二者。
即x%，y%组合，则盈利交易次数为x+y，交易次数为200,则，组合后的胜率为（x+y）/2%。
以上计算组合，先决是，X条件和y条件无任何冲突，且开仓地方完全不同。
请问老师是否如此？请教缜密。。
难道是我的组合条件有冲突或有重合，导致组合后胜率比之前二者都低？？！！
可以这么理解,自己问题检查下对应综合测试报告,看看交易明细之类