共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：关于程序化下单的问题

1楼

roddick88 发表于：2014/10/23 13:26:33

我写了一个在IF上的一小时策略，但是我现在碰到的问题就是他下单的时间总晚了一个周期。譬如说应该在9:15-10:15这根K线走完之后满足条件，那么应该在10:15开始之后的这根K线的开盘价买入或者卖出，但是实际情况是他要等到11:15之后才会跑。这个是程序的问题还是我设置的时候的问题啊？设置的话应该怎么设置啊？谢谢

2楼

pyd 发表于：2014/10/23 13:31:20

1，用的走完一根k模式？

2，有下单日志吗？

交易-下单设置-》程序化下单里勾选日志，

保存在Weisoft Stock\Setting\OrderLog里，把日志贴出来看下

3楼

roddick88 发表于：2014/10/23 13:44:56

好的，谢谢

我再想问一下就是我那根K线上现在有“向下三角形开空”字样，是代表在他之后的那根K线下单么？

海鸥我在用图标程序化交易，buy,short之类前面要加T么？谢谢

4楼

FexTel 发表于：2014/10/23 13:58:58

1,是的,这就是走完K线的下单模式

当根K线有信号,次周期开仓

2,TBUY，TSELL是后台交易函数,图表交易函数为BUY,SELL,BUYSHORT,SELLSHORT

5楼

roddick88 发表于：2014/10/23 14:18:42

好的，谢谢。

我想还想问一下譬如现在是14：08正好处在13:15-14:15这根1小时K线中，然后我现在程序在跑，ref(C,1)是否就是11:15-13:15这根K线呢？谢谢

6楼

yukizzc 发表于：2014/10/23 14:20:38

是的，就是前一根k的收盘价了。

7楼

roddick88 发表于：2014/10/23 14:29:40

谢谢，那我想问问看如果我程序化在跑

X是一个变量

BUYSHORT(REF(C,1)<X ,LOTS,MARKET);

现在是13:14分，11:15-13:15的这根1小时K线要跑完了，假设到了13:15还是满足开仓条件，然后就要到下一根K线13:15-14:15，是不是13:15就以市价开仓了呢？谢谢

8楼

yukizzc 发表于：2014/10/23 14:36:02

走完k的话，不要用ref，就buy(c<x,lots,market); 他判断的是11:15-13:15这一根k线是否有信号取得c也是这根k的c，然后下一根k生成时他去判断上一根k是否有开仓信号并下单。

9楼

roddick88 发表于：2014/10/23 14:55:35

谢谢，终于知道问题出在哪里了啊。

那么我还想问一下再做回测的时候用的是buyshort(c<x,lots,market)还是buyshort(ref(c,1)<x,lots,market)啊？谢谢

10楼

yukizzc 发表于：2014/10/23 15:00:17

一样的都是用c<x，回测时候是本周期下单还是次周期下单由交易控制符决定。

market，marketr。这两个区别就体现在这里.

共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]