标题：交易评测问题

1楼

lance0307 发表于：2014/10/21 15:24:12

你好,请问在策略进行回测时

sellshort(1,-holding,LIMITR,open);

我如果以本周期的开盘价进行限价委托,这个方式在评测时实际按什么价算成交价呢?

2楼

FexTel 发表于：2014/10/21 15:28:23

当根K线开盘价

3楼

lance0307 发表于：2014/10/21 16:24:08

请问,我选择固定轮询的方式,是不是会比K线走完的方式要耗cpu资源呢？

4楼

yukizzc 发表于：2014/10/21 16:30:39

是会有相应消耗，但不是按照哪个消耗资源大来选择程序下单方式，而是你自己策略希望用哪种方式来下单。

正常情况下这种消耗不会对你有很大影响的。

5楼

lance0307 发表于：2014/10/21 17:01:02

好的，谢谢

另外还有一个问题

我在策略代码里面如何知道我区别是评测时还是真实交易时

主要是委托价在评测时和真实交易时，我的要求是不一样的

我想在策略里面实现让代码根据相应的环境做条件判断来设置委托价

请问如何做到？

6楼

FexTel 发表于：2014/10/21 17:12:07

这个无法处分,也就造成了测试和实际交易误差中的一点

7楼

lance0307 发表于：2014/10/21 17:23:00

这样，测量回测完，还得又修改回委托价

挺麻烦的，就不能有一个关键字知道公式的执行环境在评测还是真实交易时吗？

8楼

lance0307 发表于：2014/10/21 17:24:36

我就想写好策略之后，尽量不用改动了

回测完之后，又去改动，就怕手误不小心改了其他地方，没发现

9楼

FexTel 发表于：2014/10/22 8:39:42

如果觉得不方便,你这个可以编2套系统。一套测试,一套实盘

10楼

lance0307 发表于：2014/10/22 9:57:48

策略公式实际上是行情刷新了就会计算一遍公式

实际上即便是按K线走完方式

也是在一根K线周期内会重复计算公式很多次，对吗

如果是，在哪里修改这个频率呢？

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