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标题：历史回测的一个想法

1楼

dwjgwsm 发表于：2014/10/14 13:08:11

手动短线实盘中常见的一种做法是,通过当天开盘后一段时间各品种的涨跌情况判断整个市场的强弱程度决定当日交易策略,以及挑选最强最弱的品种进行交易.这个方法本身是很有效的,如果能够在程序化交易中模拟这种策略,实现这种交易方法,应该是一个不错的做法!但遗憾的是没法历史回测.不知道金字塔有没有兴趣去实现?

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2楼

RogarZ 发表于：2014/10/14 13:19:05

早实现了

3楼

dwjgwsm 发表于：2014/10/14 14:44:36

我说的是历史回测!

既然是自动交易,什么想法最好是先历史回测了才能用.

[此贴子已经被作者于2014/10/14 14:45:27编辑过]

4楼

王锋发表于：2014/10/14 15:32:58

历史回测也能做到,只是你用历史的数据做排序,然后再做相应的动作罢了

5楼

dwjgwsm 发表于：2014/10/14 15:41:38

你再想想,如果是实盘的话,交易者是按照比如说开盘前十几二十分钟的价格情况判断后市.你现在的历史回测能做到吗?这会产生未来数据的.所以这个需要插值,插入更小周期的数据

6楼

王锋发表于：2014/10/14 16:07:04

TestReport 对象全新的VBA策略回测对象

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=68896

看一下上面的这个, 使用VBA二次开发来控制回测, 只有你想不到的没有做不到的

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