标题：金字塔策略测试的bug吗

input:p(6,0,60,6),ll(2,0,200,20),lh(80,0,800,80),ss(1,1,10000,1);
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),P,1)/
SMA(ABS(CLOSE-LC),P,1)*100;

手数:=1;
//交易条件
条件:CROSS(RSI,LL);

 

然后进程策略测评.平仓条件计算价:盘中触位价

然后那个大龙地产,当天收盘价开仓,然后当天的盘中触位价,就当天卖了,

此主题相关图片如下：new.png.jpg

 

 

此主题相关图片如下：333png.jpg


此主题相关图片如下：331.png

 

条件用的就公式中的条件,

上一个bug上收盘价建仓,当天历史的触位价卖出.

 

第二个bug是market与周期平仓/止赢平仓冲突.

 

是我用系统自带的rsi交易系统测试的,只要设置了周期平仓或止赢平仓,就会出这个bug

这是系统自带的rsi交易系统里的语句

开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);

 

market是当天条件满足后,收盘价买不到,用的第2天开盘价建仓,但是当天的涨幅达到了,开始止赢了导致当天收盘价卖出了.

 

此主题相关图片如下：221.png

不管是期货还是证券,我觉得周期和止赢止损都应该是存在的,不仅只有buy sell设置条件,

收盘价建仓,当天历史的触位价卖出在期货和证券业务都应该算中bug.

1,请使用buy,sell等新图表交易函数完善您的策略。谢谢