标题：品种连续信号

1楼

kongmeiguo 发表于：2014/9/26 15:39:29

请教，主力品种价位与品种连续价位一样，品种连续程序化交易信号加载到主力品种K线上，按理应信号一致。

但实际上，主力品种K线中断缺失很多，当品种连续程序化交易信号加载到主力品种K线上时，信号便不一致。

同期均线数据，两者也不一致。如何信号做到一致

2楼

pyd 发表于：2014/9/26 15:54:51

连续是对应当前主力的合约，历史数据是不一致的。

例如现在if00对应if10,在换月前if00对应if09,历史数据不一致，信号不一致是正常的。

3楼

yukizzc 发表于：2014/9/26 15:55:33

你先分清楚主力品种和连续品种的区别。主力品种就是具体月份的合约，而连续合约永远是当前的主力合约。

比如if00，你现在看对应10合约，但一个月前的if00对应的就是09合约。

4楼

kongmeiguo 发表于：2014/9/26 16:04:46

就是说加载到当前的主力合约上，信号不一致。同期均线数据，两者也不一致。

5楼

yukizzc 发表于：2014/9/26 16:13:54

一个是具体月份，一个是当时的主力合约构成的合约。

你还不是理解这个区别吗？打个比方if00他的前四个月数据分别是if01 if02 if03 if04这样形成的一个历史行情。这个和具体某个月的数据都没有可比性

6楼

kongmeiguo 发表于：2014/9/26 22:44:24

程序化交易策略是在品种连续数据上做成的，若在主力合约上不好用上，那你们的程序化交易交易平台就没意义了

7楼

yukizzc 发表于：2014/9/27 0:01:12

那你认为应该是什么样子的？一般策略都是用在连续合约上的，你用在具体月份上那之前这个合约没上市的时候难道你策略就不交易的？

你如果是这种只交易某个月份的合约那就直接用具体月份完全没有问题。

8楼

kongmeiguo 发表于：2014/9/27 13:01:07

新主力合约以前月份K线，要主动调整到与连续合约同期K线一致，问题便解决，方便使用人。这个像绘连续合约K线一样，应可做到

9楼

yukizzc 发表于：2014/9/27 18:32:37

您这个不觉得很多余吗？和连续k线一样，那不就是连续合约了。

连续是对应当前的主力合约，一般程序也都是交易这些主力合约的，除非你是那种只希望交易某个月份合约不然用连续有什么问题？？

10楼

kongmeiguo 发表于：2014/9/27 20:36:15

大师，我想做主力合约，但在连续合约上的信号，开不了主力合约的单。在主力合约K线路上，又出不了一致的信号

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