标题：关于滑点计算方式的建议

目前系统计算滑点的方式有两种，最新价-成交价，委托价-成交价。在实际交易中，这个信息的指导意义不强。

 

能否增加：前收-成交价，和，今开-成交价？

 

因为滑点的问题主要是实盘与历史回测之间的差异问题，而历史回测基本以下根K的开盘价做统计，因此，统计成交价与前收/今开的差异，才能准确的体现实盘和回测之间的差异。

 

前收和今开两种计算方式，基本能够覆盖轮询和K线走完，限价和市价。

 

建议请考虑。

1,这个功能主要不是反馈实盘和回测差异,而是体现实际交易策略的滑点

2,您这种统计方式个人认为没有合理性,完全反馈不了当时实际交易的情况

而且前收,今开与实际交易的成交价不是一个层次面的概念

你们不妨在用户中间作个调查，有多少人认为你们那个滑点的统计功能是有意义的。

敢么？！

那就看这个帖子,到底有多少用户支持你的滑点统计算法了

  滑点定义不就是 发出去价格与实际价格的差吗？ 或者说理想中价格与实际价格的差。

  你今开与前开，如何统计30~，60~1D  ，又不是都用1分周期的。

     测试精准大家都想的，但是本来世界就是测不准，信息在发出一瞬间就开始衰退。 因此考虑更多是尽量控制而不是精益求精吧， 对单品种实现多策略平滑对冲比考虑节省1-2点更有意义吧。

   当然本着用户权益，我牢骚句金字塔必须开发更好用更合适滑点统计(具体咋开发我不知道，我是用户我只管牢骚*__* )

mao：金字塔软件中哪里有这个滑点统计功能？

图表记录那里有滑点这一项的，后台同理。