版主，您好！
我在使用”回落平仓“功能时，发现功能并不相对最大赢利（HHV或LLV）后的利润回吐X%这么简单。
其中“X周期内价格不利变动”的"X周期"也对策略的结果产生明显的影响。
请详细解释下1：“X周期”，这个限制条件目的是什么，或为什么加上这个时间限制。
2：“价格不利变动”，设计人员为什么这样表述，其本来的设计意图是什么？仅指的是做空时,LLV到拐点后的最高价，和做多时，HHV到拐点后的最低价吗？为什么模拟结果会出现超出“X%"
另：这里应该可控制所有的单笔交易最大损失在X%之内（可再加上交易过程的滑点损失）。
1,这些都是针对以前的老交易系统,建议止盈等功能用户直接自行在代码里面实现
如果是逐K线计算的图表交易，碰到突发回落平仓，能不能在代码中实现？比如说做空时，在9:31:02时，行情突然暴涨1%，如果是系统自带的回落平仓（设置为回落平仓0.5%），就会马上追加平仓。但如果代码实现的话，必须要等到9:33:00才能平仓？这中间时间差怎么办？
逐k和什么时候去平仓没有关系，你图表程序化运行模式不是有分为固定轮询和走完k吗？你用轮询的就实时交易平仓。