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标题：[求助]最大回撤是怎么算的啊
1楼
oroute 发表于：2014/9/16 12:11:28
此主题相关图片如下：收益曲线.jpg
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上传了资金曲线和明细记录。测试报告显示最大回撤17%+，测试基本条件是三百万资金做十手股指，也试过三十万资金做一手股指，得到的数据都是一样的。
按照三百万资金算，17%以上的回撤就是说会明显有资金缩减50万以上的坑出现在曲线中，但其实是没有的，我自己人工检查，最大的回撤应该也小于40万。
这就引发了标题的问题，显然对最大回撤的理解有分别啊，尤其看交易明细的最前面五六笔，连续盈利的，此时还没有发生回撤，但是最大回撤却在增加，这个是怎么回事呢呢呢？
[此贴子已经被作者于2014/9/16 12:13:04编辑过]
2楼
FexTel 发表于：2014/9/16 13:09:22传个系统格式的测试报告,看下最大回撤时间点在什么时候。然后图上看下具体曲线
3楼
oroute 发表于：2014/9/16 14:32:57如果是把盘中浮亏也算进去，真的很难复原当时的情况
4楼
自渔自乐 发表于：2014/9/16 14:37:21最大回撤不是原始那个三百万吧
是回撤发生之前最近那次资金曲线那个高点吧
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