标题：K线走完下单，实际是下一根K线开盘价出现才实际报单

1楼

Change_1206_ 发表于：2014/9/10 14:47:30

我下单方式全是K线走完模式下单，采用限价下单：limitr,c，我预期是K线走完就帮我报单的，而实际情况是要等到下一根K线的开盘价出现了才报单。

像今天这个情况，MA合约，目前还不是特别活跃，信号出来,K线走完都没有报单，等了76秒之后，下一根K线开盘价出现了才报单。我认为这个太不合理了，特别是对于不活跃的合约。

所以你们是不是考虑更改一下这个方式？

建议而已，希望采纳吧。

2楼

pyd 发表于：2014/9/10 14:53:38

走完一根K线以后：必须等到当前K线结束，下根K线刚产生的那一刻进行信号检测和下单。

如果你要当根k报单可以固定时间间隔

3楼

yukizzc 发表于：2014/9/10 14:55:44

你可以看下有k线走完提前下单的，而且你这种不活跃品种即使报出去了市场上没行情你也成交不了吧。

4楼

Change_1206_ 发表于：2014/9/10 15:08:21

以下是引用yukizzc在2014/9/10 14:55:44的发言：
你可以看下有k线走完提前下单的，而且你这种不活跃品种即使报出去了市场上没行情你也成交不了吧。

是有可能，早报单早排队吧，这样成交的概率也会大很多。

5楼

Change_1206_ 发表于：2014/9/10 15:09:19

以下是引用pyd在2014/9/10 14:53:38的发言：

走完一根K线以后：必须等到当前K线结束，下根K线刚产生的那一刻进行信号检测和下单。

如果你要当根k报单可以固定时间间隔

是这样的，我之前有电话咨询过你们，就是如果采用固定轮训模式的话，对电脑的CPU和内存占用会比较大。所以我才用了K线走完模式。

6楼

FexTel 发表于：2014/9/10 15:14:44

1,可以考虑使用K线走完提前下单功能

2,轮询和走完K线运行模式主要看用户实际下单过程,而不是所谓的要考虑效率。

这个效率完全可以在机器配置或者数据量限制上下功夫

7楼

pyd 发表于：2014/9/10 15:15:05

你可以用走完k提前几秒下单

此主题相关图片如下：１１.jpg

8楼

Change_1206_ 发表于：2014/9/10 15:16:45

这个要专业版的才可以。我的是标准版的。

9楼

Change_1206_ 发表于：2014/9/10 15:17:31

以下是引用FexTel在2014/9/10 15:14:44的发言：

1,可以考虑使用K线走完提前下单功能

2,轮询和走完K线运行模式主要看用户实际下单过程,而不是所谓的要考虑效率。

这个效率完全可以在机器配置或者数据量限制上下功夫

明白了。

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