策略意思是：交易商品A，主趋势为多，交易数B：入场点位C：每次反手，程序化做如下保护：【1】该商品指数波动距C反向波动0.5%商品反向做空【即平多开空】，交易手数减半2B；
【2】如果在反向波动至C位置，交易方向反向做多【即平空开多】，交易手数为4B;
【3】商品指数波动距C反向波动0.5%，商品反向做空【即平多开空】，手数为8B ，
【4】商品波动值C位置，反向做多【即平空开多】，手数为16B。
【5】商品指数波动距C反向波动0.5%，商品反向做空【即平多开空】，手数为32B
【6】商品波动值C位置，反向做多【即平空开多】，手数为64B
举例：交易品种：白糖 SR1501 0.5% 入场点5000 手数10手 方向做多
【1】跌至4975 平多开空， 手数5手
【2】反弹至5000. 平空开多，手数10手
【3】跌至4975 平多开空 手数20手
【4】反弹至5000 平空开多 手数40手
【5】跌至4975 平多开空 手数80手
【6】反弹至5000 开多平空 手数160手
交易策略编写的是“
VARIABLE:n=0,b=10;//假设初始手数10；
x:=4400;//假如是4400
if x-l>=0.005*x and holding>0 then sell(1,HOLDING,market);
if x-l>=0.005*x and holding=0 then begin//x是入场价格
buyshort(1,b,market);
b:=2*b;
end
if x-l>=0.005*x then n:=1;
if n=1 and h=x and holding<0 then sellshort(1,holding,market);
if n=1 and h=x and holding=0 then BEGIN
buy(1,1,market);
b:=2*b;
end
策略写好了， 我如何开仓呢。。比如白糖现价是4411. 我现在应该就开仓了？ 那么这个入仓价格如何做出变动，才能测试这个交易策略。。。。
入场点位C，你这个是自己设的？你要实时按照当时行情那就直接用close好类
首先麻烦您先定义一下入场点位C，到底是什么？
如果你是希望根据不同行情这个C会变化的话，请说明这个C的定义算法
这么定义吧。 C作为当下5分钟周期的收盘价。。。如果我要介入的话， 就现在5分钟这根K线的收盘价。你觉得可以吗？
这么定义吧。 C作为当下5分钟周期的收盘价。。。如果我要介入的话， 就现在5分钟这根K线的收盘价。意思是每次我使用这个策略， 那么就自动认为当下周期5分钟K线的收盘价为入场点。你觉得可以吗？
或者说，我指定一个价格可以吗？ 如果能制定价格那最好了，我可以选择点位开仓。 开仓之后就按照这个策略进行保护。 这是我最原始的想法。
策略运行在哪个周期，5分钟的话直接点位用close就可以了代表5分钟收盘价。 x:=c;//表示点位是收盘价
指定价格的话那你就在代码 x:=4400;//指定价格是4400，不管是什么价格你至少得有个公式定义。不能想当然的多少多少
嗯 这样阐述就比较清晰了。。比如我要什么价位进，在这里修改一下就可以了。我试试看看，及时沟通
版主，如果是用5分钟收盘价入场，入场之后开始用这个策略保护的话， 策略的全部代码如何写呢。。。