标题：针对性出场

1楼

qq代人发帖 发表于：2014/8/20 10:02:41

我有很多进场条件和出场条件，如何使A的进场条件只对应A的出场条件？

2楼

pyd 发表于：2014/8/20 10:09:46

用全局变量控制下顺序

VARIABLE:n=0,m=0;

if 开仓条件a and holding=0 and n=0 then
begin
buy(1,1,market);
n:=1;
end
if 平仓条件a and holding>0 and n=1 THEN
begin
sell(1,1,market);
n:=0;
end

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3楼

夜无归宿 发表于：2014/8/20 10:13:14

谢了

4楼

夜无归宿 发表于：2014/8/20 10:36:38

平多条件1：=A1<=姐妹线;

SELL(平多条件1 AND HOLDING=1 AND T2，1，MARKET);

平多条件2：=CROSS(A7,A1);

IF 平多条件2 AND HOLDING=1 AND N=1 AND T2 THEN BEGIN;

SELL(1,1,MARKET);

N:=0;

END;

这样的平仓顺序哪里出错了？

5楼

夜无归宿 发表于：2014/8/20 10:44:10

大姐，求解啊

6楼

yukizzc 发表于：2014/8/20 10:53:30

你平多1如果条件成立了就会平仓，你如果要A开仓A平仓,B开仓B平仓

那么参照2楼代码所有的开平语句都建立一个全局变量去一一对应上

7楼

夜无归宿 发表于：2014/8/20 15:19:04

为什么这样测的盈利跟单独测的盈亏不一样

8楼

yukizzc 发表于：2014/8/20 15:23:24

当然不一样，你有holding=0的条件限制。这个是你那么多进出场条件共同的结果和你单独某个进出场不一样

9楼

夜无归宿 发表于：2014/8/20 15:26:24

我意思是，当我单独测，和用上面语句单独测，其结果不一样

10楼

夜无归宿 发表于：2014/8/20 15:33:44

交易记录少了一半？

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