今天继续观察报单价格，我采用的是图标策略，我的信号方式：本周期出信号，次周期开仓，不存在闪烁问题，现在进行仿真测试，发现程序化报价和实际报价有很大的出入，具体表现形式如下：
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次周期开盘价 |
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金字塔程序报单价格 |
| 2382 |
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2381.8 |
| 2382 |
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2381.8 |
| 2391.6 |
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2391.6 |
| 2391.6 |
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2391.6 |
| 2374.8 |
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2374.6 |
| 2374.8 |
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2374.6 |
| 2376.2 |
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2376.2 |
| 2379.2 |
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2379.2 |
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红色表示次周期开盘价和金子塔程序报单价格存在差异，请问造成这种报单价格不一致的原因是什么呢？恳请知道的朋友们解释一下，并告知解决方案，谢谢。（之前是在本地电脑运行程序，现在是在阿里云上运行程序）
这个报单价格本身就是你自己要的，没有任何问题啊。
你写的报价方式：buy(.....,limitr,o+hd*mi...);就是这样的结果，如果你要以次周期开盘价报单你改成这样：
buy(......limitr,o)就可以了。
限价报单
sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单
buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价
其中hd为0，表示滑点
以下是引用guobixiboy在2014/8/6 12:07:00的发言：
限价报单 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价 其中hd为0，表示滑点
你报单时就把价格改了，然后你又去根图表上比价格说不对了？这个逻辑有些古怪
以下是引用王锋在2014/8/6 12:15:25的发言：
你报单时就把价格改了，然后你又去根图表上比价格说不对了？这个逻辑有些古怪
限价报单 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单
buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价 其中hd为0，表示滑点
这个滑点设置为0，也就是sell(holding>0,lots,limitr,o）;这两者应该是相等的，却不知为何会出现报单差别。
这不是有意抬杠，只是想把这个问题弄明白。
以下是引用qwer123在2014/8/6 7:59:58的发言：这个报单价格本身就是你自己要的，没有任何问题啊。
你写的报价方式：buy(.....,limitr,o+hd*mi...);就是这样的结果，如果你要以次周期开盘价报单你改成这样：
buy(......limitr,o)就可以了。
好的，按照你的建议我已经改过了，先对比测试一个月，当看看二者的差别有多大。
谢谢了