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标题：关于程序化报单和实际报单不一致的问题

1楼

guobixiboy 发表于：2014/8/5 13:31:38

我的信号方式：本周期出信号，次周期开仓，不存在闪烁问题，现在进行仿真测试，发现程序化报价和实际报价有很大的出入，具体表现形式如下：

红色表示快期报单价格和金子塔程序报单价格，请问造成这种报单价格不一致的原因是什么呢？请知道的朋友们解释一下，谢谢。

2楼

FexTel 发表于：2014/8/5 13:38:43

1,具体采用什么价格报单?

2,实际成交价格要看交易所给你撮合的情况,这个谁也决定不了

3楼

guobixiboy 发表于：2014/8/5 13:46:29

限价报单

sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单
buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价

4楼

FexTel 发表于：2014/8/5 13:50:21

1,那有什么问题呢?限价是您设定的报单价格,而实际成交是给你撮合的情况。这个有差是没办法的

就像你本地同时按相同价格报单2笔,成交的价格也会不一致

5楼

guobixiboy 发表于：2014/8/5 14:12:57

有什么好的方法减小这种报单差异呢？

6楼

FexTel 发表于：2014/8/5 14:17:38

1,限价交易已经控制了下单价格

实际撮合成交情况没发控制

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