标题：请问分钟线周期上图标化交易，如何做到按tick行情来止损？

1楼

qq代人发帖 发表于：2014/8/4 14:53:14

请问分钟线周期上图标化交易，如何做到按tick行情来止损？

2楼

yukizzc 发表于：2014/8/4 14:54:59

模型刷新本来就是来一笔tick会刷新一次的，这个和你放在什么周期上是没有关系的。

3楼

lance0307 发表于：2014/8/4 15:08:39

但是,我的止损并没有根据tick来触发啊

而是分钟结束时的close如果触发止损，金字塔才发出指令

4楼

lance0307 发表于：2014/8/4 15:13:09

例如，我的模型开多仓，止损点是5个点，盘中tick超过5个点了，但是也不触发止损指令啊，一定要分钟结束时的close相比开仓价超过5个点才发出指令

这样就会导致盘中如果某一个分钟线大涨了15点，结果也是待分钟线结束时才止损，这样实际亏损15个点，止损的风控效果不太好，预防不了突发行情

5楼

yukizzc 发表于：2014/8/4 15:14:15

你用的走完k线模式吧，这个是k线结束时候才回去检测并报单的。

你要实时的话请用固定轮询模式

6楼

lance0307 发表于：2014/8/4 15:23:33

但是模型里面有很多函数的使用注意：该函数仅在逐K线计算模式下有效, 如果换成固定轮询，会不会有问题

7楼

pyd 发表于：2014/8/4 15:26:06

这个没有关系的，逐k线计算和序列对立，走完k和固定轮询对立，不要把关系搞混了

8楼

yukizzc 发表于：2014/8/4 15:26:21

图表策略是必须用在逐k模式的。这个和你用固定轮询还是走完k完全没有关系，固定轮询和走完k区别是实时下单还是走完k再去报单。

9楼

lance0307 发表于：2014/8/4 15:34:49

哦，感谢

另外还有一个问题，固定轮询的话，这种模式能回测吗

我的策略回测是基于K线走完的，那如果改成固定轮询，会不会导致结果不可知了

10楼

pyd 发表于：2014/8/4 15:36:27

轮询测不到的，测评用的是开，高，低，收4个报价，测不到即时情况

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