现在我的期指程序模拟仿真测试好几个月了，有以下疑问咨询求解：
1.信号偶尔有闪烁，98%以上的信号能够保持一致，有2%的信号是静态回测没有信号产生，但是日志记录里显示发出了指令；请问为什么会这样？（我的视图显示和内存计算是保留5000根k线）
2.既然信号98%一致，算上出滑点等因素，实际收益只有理论收益的65%左右。最后对照信号静态记录发现：
2014/06/30 10:58:00 股指连续 开多 2157.8
2014/06/30 11:22:00 股指连续 平多 2161.0/2157.9
2014/06/30 11:22:00 股指连续 开空 2161.0
2014/06/30 13:20:00 股指连续 平空 2158.2/2160.9
第一次开多平多：2157.8开多，平多应该是：2161.0/2157.8，而显示的：2161.0/2157.9
第二次开空平空：2161.0开空，平空应该是：2158.2/2161.0，而显示的是：2158.2/2160.9
请问是什么原因造成了这种现象？
请教大侠们给予无私的答案
1.回测时只有开高低收四个值，而你实盘中行情是实时跳动的，所以可能会有盘中和盘后信号不一致的情况，您可以考虑用走完k的模式待信号稳定后再去报单。
2.平多 2161.0/2157.9 //后面这个均价，把开仓手续费给加进去了
我用的是：开仓条件：=con；
开仓：=ref（开仓条件，1）；
这种模式，好在信号跳跃比例不大，大概只有2%左右