标题：金字塔数据差异统计报告

 金字塔数据差异统计报告

 

金字塔数据差异的表现形式之一是：在日线图上的最高价/最低价，与在其他周期（比如5分钟图）上看到的当日极值有差异。

这种差异，从实际应用来说，也许对大多数人的策略不会造成严重影响，但的确令人不安，因为，很明显是金字塔技术水平上的一个缺陷。

问题的关键还在于这种事情发生的频率，极偶然小概率事件和经常发生的事件，所代表的意义孑然不同。本人通过一小段代码，简单统计了这种事件发生的概率。

代码如下:

k:=ref(todaybar,todaybar) ;                                                //计算当前周期每日K线根数

upper:CALLSTOCKEX(stklabel,vthigh,6,-1,300);                    //跨周期调用日线图昨天最高价

lower:CALLSTOCKEX(stklabel,vtlow,6,-1,300);                      //跨周期调用日线图昨天最低价

upper2:ref(hhv(h,k),todaybar)；                                          //用小周期向前调用前一天的高低价

lower2:ref(llv(l,k),todaybar)；                                              //用小周期向前调用前一天的高低价

VARIABLE:最高价差异次数=0,最低价差异次数=0，两项差异次数=0;

统计天数:INTPART(BARPOS/k),linethick0;                              //计算统计天数

if upper<>upper2  and todaybar=10 then

BEGIN

最高价差异次数:=最高价差异次数+1;                                       //出现一次差异计数一次

end

if lower<>lower2  and todaybar=10 then

BEGIN

最低价差异次数:=最低价差异次数+1;                                       //出现一次差异计数一次

end

if upper<>upper2 and lower<>lower2   and todaybar=10 then

BEGIN

两项差异次数:=两项差异次数+1;                                            //最高价合最低价同时出现差异计数一次

end

高价差异日百分比：100*最高价差异次数/统计天数，linethick0;     //最高价差异日子%

低价差异日百分比：100*最低价差异次数/统计天数，linethick0;     //最低价差异日子%

两项差异日百分比：100*两项差异次数/统计天数，linethick0;       //最高和最低都差异日子%

//

 

以上为此次测试使用的代码，这里贴出来，如果有不合理之处请大家指出来。

下面说说测试结果：

品种，         统计天数，   最高价统计差异天数%，      最低价统计差异天数%，      高低价统计都有差异的天数%

螺纹钢连续：    566天           ----13.25%               ----13.07%                           ----3.35%。

PTA:              1787              ----2.91%                 ----2.18%                           ----0.50%

豆粕:             1012               ----5.93%                 ----7.70%                           ----1.58%

棕榈：              450            ----10.66%                ----13.56%                           ----1.77%

橡胶：            1640              ----8.47%                  ----7.86%                           ----3.47%

您若有兴趣，可以用上面的代码，看看自己喜欢交易的品种出现数据差异的概率是多少。

请大家讨论，如果10%的日子里会出现统计差异，这算不算一个严重的问题？

1,日线和分钟周期的数据  同类软件中没有不存在差异的,您可以去看看也可以咨询下对应的机制

 

2,分钟周期数据是由当天交易所推送的tick生成后保存。tick是0.5s一笔的快照,在这0.5s内还有很多笔交易。所以并是不囊括了所有成交价格

  日线周期数据是直接交易所推过来的,高低价一定包含了当日所有成交内的最高和最低价格

理解下交易所推送数据的机制,咱再来讨论这个问题。谢谢

我补充下。