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标题：一个模型交易多个品种的问题
1楼
量化马甲 发表于：2014/7/8 10:36:02
一个模型同时交易多个品种，想要控制每个品种占的最大仓位，这个该怎么做？
2楼
FexTel 发表于：2014/7/8 10:37:27

1,通过控制虚拟仓位,每个策略对应都有HOLDING值(虚拟持仓)。

2,HOLDING 是策略独立的,相互之间不会影响

[此贴子已经被作者于2014/7/8 10:37:52编辑过]
3楼
量化马甲 发表于：2014/7/8 10:54:51
是这样的，这个模型是交易铜的，现在想同时交易黄金。是不是把代码复制，然后直接粘贴在原代码下面就可以了，然后仓位控制就用HOLDING。
4楼
量化马甲 发表于：2014/7/8 11:07:39
刚才没说清楚。
模型是5日均线模型，交易铜。
后来我把建仓和平仓这两部分的代码复制-粘贴到原来的代码下面，修改了一下参数，交易黄金。
等于说一个模型里面又有交易铜的部分，又有交易黄金的部分。
仓位控制用HOLDING的话，不加仓的时候，可以控制单品种的手数和总仓位。
但是，如果想要加仓，就控制不了总仓位了。
要该则么样写，才能控制模型，在所有品种持仓的仓位达到一定比例后，就不加仓了？
5楼
FexTel 发表于：2014/7/8 11:07:40
是的,公式改个名称即可
6楼
量化马甲 发表于：2014/7/8 11:10:41
刚才没说清楚。
模型是5日均线模型，交易铜。
后来我把建仓和平仓这两部分的代码复制-粘贴到原来的代码下面，修改了一下参数，交易黄金。
等于说一个模型里面又有交易铜的部分，又有交易黄金的部分。
仓位控制用HOLDING的话，不加仓的时候，可以控制单品种的手数和总仓位。
但是，如果想要加仓，就控制不了总仓位了。
要该则么样写，才能控制模型，在所有品种持仓的仓位达到一定比例后，就不加仓了？
7楼
FexTel 发表于：2014/7/8 11:13:07
用STKINDI引用另外个策略的HOLDING值,然后和自己的HOLDING相加做判断
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