标题：HOLDING返回的持仓为什么不是账户的真实持仓

1楼

698学习 发表于：2014/6/23 10:47:07

请教:手动开平后,发现HOLDING返回的并不是账户的真实持仓,这是什么原因?

2楼

yukizzc 发表于：2014/6/23 10:51:15

holding返回的本来就是图表持仓，你要返回账户持仓需要用到后台里的tholding函数。

3楼

698学习 发表于：2014/6/23 10:52:38

标准版可以使用后台函数吗?

4楼

yukizzc 发表于：2014/6/23 10:54:45

不建议使用在图表交易系统中。

5楼

698学习 发表于：2014/6/23 10:59:37

我测试时提示:会有漏单情况,也说不建议使用,这是什么意思?是这个函数不成熟,还是其它什么原因?请指教,谢谢!

6楼

yukizzc 发表于：2014/6/23 11:07:26

账户函数返回的只有当前值是没有历史值的。

而图表持仓只根据图表上的开平信号来，打个比方你账户即使有一手持仓但图表holding是0的话，你的平仓信号是无效的。

7楼

698学习 发表于：2014/6/23 11:16:14

真因为这样,所以我才特别需要模型能返回真实持仓.我是用标准版和快期手动结合操作.在图表开仓或平仓时,我可能已经开或平了一部分仓,我希望模型能得到我的真实持仓,以便加仓或平掉剩余仓位.标准版用tholding等后台函数是不是会出错?

8楼

FexTel 发表于：2014/6/23 11:33:08

只能取到最后一个周期的值

如果图表取实际持仓,会影响历史信号。

9楼

698学习 发表于：2014/6/23 12:04:52

只能取到最后一个周期的值没关系，这有可能只会影响回测。

我测试时提示

此主题相关图片如下：提示1.png

后台函数介绍中也提示:使用该后台的常数函数时应该慎重，使用不当会导致严重的漏单事故。

请教:1、怎样使用算使用不当?

2、什么原因可导致漏单？是客户模型设计漏洞，还是金字塔标准版自身支持问题（如标准版运行后台函数不稳定等）？

3、tholding和tholding2等后台函数在标准版图表交易中使用，返回的账户信息值是稳定、还是不稳定？

请指教，谢谢！

10楼

yukizzc 发表于：2014/6/23 12:43:54

函数没有问题，因为该函数只能返回当前值，你用这种函数做判断会导致历史信号和你的模型本意完全不同。

共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]