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标题：本月指数和本月主力合约盈利不同
1楼
crystal731 发表于：2014/5/22 11:56:51我用橡胶指数和主力合约1409测试5月份的盈亏，，，开仓平仓时间都是一样的，可是为什么盈亏相差那么多
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此主题相关图片如下：1111111.jpg2楼
crystal731 发表于：2014/5/22 12:03:26用什么测试比较长的时间段才能尽可能与真实情况相符？
3楼
lichenghu 发表于：2014/5/22 13:11:35如果说一个样,那为何有的人要监控指数而对主力合约下单呢?
这个本身属于策略的适应性
4楼
yukizzc 发表于：2014/5/30 10:49:53指数和主力合约的开高低收值本身就不一样，你明细里每笔交易的开平仓价格自己对照着看下计算下盈亏就知道了
5楼
yukizzc 发表于：2014/5/30 10:54:33那你是什么和什么计算得出的盈亏没对上？
指的两台软件测主力合约得出的盈亏不一样？
[此贴子已经被作者于2014/5/30 10:55:16编辑过]
6楼
crystal731 发表于：2014/5/30 11:11:55我把本月的主力合约测试的和实盘的对比，开仓时间平仓时间都能对上，然后用测试数据和交割单一天一天的对过去，，发现价格有相差上百个点的
7楼
yukizzc 发表于：2014/5/30 11:21:48测试的时候是根据K线开高低收四个值来交易的，根本没法做到你盘中实时那种成交情况。
比如你buy(c>o,1,marketr)测评时候全按照本周起收盘价成交，但你实盘时会这样吗？实盘时直接按当时市价报单。
8楼
crystal731 发表于：2014/5/30 11:25:59我把本月的主力合约测试的和实盘的对比，开仓时间平仓时间都能对上，然后用测试数据和交割单一天一天的对过去，，发现有相差上百个点的 。
9楼
crystal731 发表于：2014/5/30 11:37:22我是按照1分钟线来的，，，，1分钟里面的橡胶能相差上百点？
10楼
yukizzc 发表于：2014/5/30 14:00:01你测试时候还有各种费率设置呢，这个和你期货公司也不一样